Multicolinearity Detection by Means of the h-Plot of the Correlation Matrix Inverse
- Guillermo Ramírez, Profesor Titular, Postgrado en estadística, Universidad Central de Venezuela (UCV), E-Mail: guiram@cantv.net
- Maura Vasquez, Profesor Titular, Postgrado en estadística, Universidad Central de Venezuela, (UCV), E-Mail: mauravasquez@cantv.net
- Alberto Camardiel, Profesor Titular, Postgrado en estadística, Universidad Central de Venezuela (UCV), E-Mail: acamar@reacciun.ve
- Betty Perez, Profesor Titular, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCV, E-Mail: mariusa@telcel.net
- Purificación Galindo, Profesor Titular, Departamento de Estadística y Matemática Aplicadas, Universidad de Salamanca, E-Mail: pgalindo@aida.usal.es
- Referencia: Revista Colombiana de Estadística. Vol. 28, 2 junio 2006
Resumen
La multicolinealidad origina imprecisión en los estimadores de los coeficientes de un modelo lineal. En este trabajo proponemos un gráfico basado en la representación h-plot de la inversa de la matriz de correlaciones, que permite visualizar con cierto grado de aproximación las relaciones lineales entre las variables predictoras. En este dispositivo se obtienen representaciones aproximadas de los coeficientes de inflación de varianza de cada variable y de las correlaciones parciales entre ellas. Con el objeto de ilustrar el método, éste se aplicó en una investigación sobre la caracterización morfológica de jóvenes nadadores venezolanos.
Palabras Clave: Multicolinealidad, h-plot, correlación parcial, coeficiente de inflación de varianza.
